if a < b:
  return 1
elif a == b:
  return 2
else:
  return 3

Ici, il n'est pas possible de se tromper avec les else imbriqués. C'est l'indentation qui détermine la correspondance entre les if et else.

if a < b:
  if a == 2:
    return 1
# C'est bien le else de a < b
else:
  return 3

if first in ('a','e','i','o','u'):
  print "vowel"
else:
  print "consonant"

Le switch n'existe pas en Python. Il faut utiliser if / elif / else.